我国金融业内系统性风险溢出效应研究

被引：6
作者：
殷克东
任文菡
肖游
机构：
[1] 中国海洋大学经济学院
来源：
统计与决策 | 2017年 / 01期
关键词：
金融系统性风险; 风险溢出效应; CoVaR;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.01.038
中图分类号：
F224 [经济数学方法]; F832 [中国金融、银行];
学科分类号：
0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;
摘要：
文章基于我国29家上市金融机构2008—2014年股价日度数据,应用CoVaR理论分别构建了系统性风险溢出效应静态测度模型和动态测度模型,测算了不同时期我国银行业、证券业、保险业以及信托业四大金融行业对金融业整体的风险溢出效应以及各金融行业之间的风险溢出效应。
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页码：156 / 161
页数：6
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