完全离散的经典风险模型

被引：42

作者：

成世学

伍彪

机构：

[1] 中国人民大学信息学院!北京，

[2] 中国太平洋保险公司!上海，

来源：

关键词：

最终破产; 破产前一刻的盈余; 破产时赤字;

D O I：

10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.1998.03.007

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

摘要：

本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解．

引用

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