基于Logistic回归分析的违约概率预测研究

被引：89
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作者：
于立勇
詹捷辉
机构：
[1] 北京大学光华管理学院
[2] 哈尔滨工业大学金融研究所
来源：
财经研究 | 2004年 / 09期
关键词：
内部评级法; 违约概率; Logistic;
D O I：
10.16538/j.cnki.jfe.2004.09.002
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ; 070104 ;
摘要：
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。
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