新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析

被引：40

作者：

沈沛龙

任若恩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

关键词：

新巴塞尔协议; 信用风险; 市场风险; 操作风险; 资本充足率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831 [世界金融、银行];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。

引用

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