Hurst指数及股市的分形结构

被引：26

作者：

庄新田

庄新路

田莹

机构：

[1] 东北大学工商管理学院,东北师范大学信息传播与管理学院,东北大学工商管理学院辽宁沈阳　,吉林长春　,辽宁沈阳

来源：

东北大学学报 | 2003年 / 09期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

Hurst指数; 标准差时间序列; 证券市场; 重标极差分析; 分形结构;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·

引用

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