深证成指日收益率波动的实证研究

被引：11

作者：

时晶晶

李汉东

机构：

[1] 北京师范大学管理学院系统科学系

来源：

北京师范大学学报(自然科学版) | 2006年 / 06期

关键词：

深证成指; 波动性; GARCH模型; 持续性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.

引用

页码：646 / 648

页数：3

共 8 条

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