共 3 条
ARCH族模型对沪市综合指数的实证分析
被引：4
作者：
李丽莎
于姝
机构：
[1] 中央财经大学信息管理系
[2] 中央财经大学信息管理系 北京
[3] 北京
来源：
关键词：
ARCH模型;
综合指数;
杠杆效应;
D O I：
暂无
中图分类号：
O242 [数学模拟、近似计算];
学科分类号：
070102 ;
摘要：
本文选取沪市股价综合日指数(1999 01 01～2002 12 30)作为样本,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检验,建立ARCH模型验证上海股市的可预测性.实证结果发现,上海股市具有杠杆效应、波动集群性和波动持续性.
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页码：352 / 356
页数：5
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