基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验

被引：9
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作者：
张虎
邹媛媛
机构：
[1] 中南财经政法大学统计与数学学院
来源：
统计与决策 | 2016年 / 14期
关键词：
CAPM模型; 月收益率; β系数; 决定系数R2;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.14.044
中图分类号：
F832.51 []; F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ; 070104 ;
摘要：
文章选取了沪市A股的643只股票从2003—2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场。
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