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基于EMD与神经网络的中国股票市场预测
被引：61
作者：
王文波
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费浦生
[2
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羿旭明
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机构：
[1] 武汉科技大学湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室
[2] 武汉大学数学与统计学院
来源：
关键词：
经验模态分解;
股市预测;
混沌分析;
神经网络;
D O I：
暂无
中图分类号：
N945.24 [];
学科分类号：
071102 ;
摘要：
应用EMD分解算法、混沌分析和神经网络理论提出了一种中国股票市场建模及预测的EMD神经网络模型.首先应用EMD分解算法把原始股市时间序列分解成不同尺度的基本模态分量,并在此基础上进一步分析,表明中国股市存在混沌特性;再经混沌分析和神经网络进行组合预测,提高了模型对多种目标函数的学习能力,有效提高了预测精度.实验表明:与现有方法相比,该方法具有较高的精度.
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页数：7
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