Statistical calendar spread arbitrage strategy using intraday high frequency data of the Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures

被引：0

作者：

Li, Le ^{[1
]}

Zhang, Chunyi ^{[1
]}

Yang, Zhishu ^{[1
]}

机构：

[1] School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing,100084, China

来源：

Qinghua Daxue Xuebao/Journal of Tsinghua University | 2014年 / 54卷 / 08期

关键词：

17;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

引用

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