Lookback options and dynamic fund protection under multiscale stochastic volatility.

被引:0
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作者
Wong, HY
Chan, CM
机构
来源
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 2005年 / 37卷 / 02期
关键词
lookback option; dynamic fund protection; multiscale volatility model; black-scholes;
D O I
暂无
中图分类号
F [经济];
学科分类号
02 ;
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