单位根检验中的Wald统计量研究

被引：11

作者：

张凌翔

张晓峒

机构：

[1] 南开大学经济学院数量经济研究所

来源：

关键词：

单位根; Wald统计量; 蒙特卡罗模拟; 响应面函数;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2009.07.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文研究了不同情形下单位根的Wald检验。首先从理论上推导了各种Wald检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的Wald统计量有限样本容量下的统计特性。

引用

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