确定金融资产收益率分布形式的一种方法

被引：9

作者：

赵希男

崔海波

机构：

[1] 东北大学工商管理学院,东北大学工商管理学院

来源：

关键词：

金融资产; 正态分布; 混合辨析; 拟合优度;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.09.008

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。

引用

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页数：6

共 7 条

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