基于资金和管理投入的两资源配置风险投资组合

被引：4

作者：

彭飞 ^{[1
]}

史本山 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南师范大学经济与管理学院

[2] 西南交通大学经济管理学院

来源：

西南交通大学学报 | 2010年 / 45卷 / 04期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

风险投资组合; 管理投入; 影响函数; 优化; 决策; 风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.59 [投资];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120204 ;

摘要：

利用Markowitz投资组合原理,提出了将管理投入和资金投入作为配置资源纳入风险投资组合决策的思想.将风险投资家对风险企业的管理投入视为与风险企业收益密切相关的因素,构造出指数型管理投入收益影响函数.基于在一定的风险下最大化风险投资组合收益的原则,建立了管理投入和资金投入两资源配置风险投资组合决策的一般模型.基于风险企业彼此不相关假设,构造出简化的组合风险企业风险函数,建立了具有两资源配置约束的风险投资组合决策应用模型.

引用

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页数：5