我国银行同业之间流动性风险传染研究——基于复杂网络理论分析视角

被引：34

作者：

吴念鲁 ^{[1
]}

徐丽丽 ^{[2
]}

苗海宾 ^{[3
]}

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

[2] 中国邮政储蓄银行北京分行

[3] 中国科学院力学研究所

来源：

国际金融研究 | 2017年 / 07期

关键词：

同业业务; 流动性风险传染; ABNS;

D O I：

10.16475/j.cnki.1006-1029.2017.07.004

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。

引用

页码：34 / 43

页数：10

共 11 条

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