中国系统重要性金融机构的评估

被引：4

作者：

宋清华

姜玉东

机构：

[1] 中南财经政法大学金融学院

来源：

关键词：

系统重要性金融机构; 边际预期损失; DCC-GARCH模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2015.07.041

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

系统重要性金融机构的监管是宏观审慎监管框架中很重要的一个维度,而有效监管的前提是对系统重要性金融机构的识别与评估。文章基于边际预期损失(MES)方法,计算了中国上市金融机构的系统性风险指数。研究结果表明,加强对系统重要性银行的监管,降低银行业系统性风险应成为目前我国宏观审慎监管的重点。

引用

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页数：3

共 4 条

[1] 规模、关联性与中国系统重要性银行的衡量 [J].

范小云 ;

王道平 ;

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[2] 基于指标法评估中国系统重要性银行 [J].

巴曙松 ;

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[4] 系统重要性金融机构识别方法综述 [J].

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