中国上海与英国伦敦商品期货价格的协整分析

被引：15

作者：

高辉

机构：

[1] 东北财经大学

来源：

哈尔滨师范大学自然科学学报 | 2004年 / 02期

关键词：

期货; 协整; 关联度; 收敛; 单位根; DF检验; ADF检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文以上海期货交易所与英国伦敦金属交易所 (LME)为例 ,从实证的角度分析了中国期货市场与国际期货市场的关联度 ,对上海期货交易所铜期货收盘价与未平仓手数之间的协整关系作了分析 .进一步发现上海期交易所铜期货价格与现货价格之间存在协整关系 ,从而说明期货价格与现货价格之间的收敛关系 ,证实了上海期货市场的有效性

引用

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