汇率时间序列混沌动力学特征及实证

被引：10

作者：

谢赤

杨妮

孙柏

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2008年 / 08期

关键词：

时间延迟; 嵌入维数; Lyapunov指数; 分形维; 相空间重构;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.92 [外汇市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均大于0,相关维数均为分数,表明汇率时间序列的确存在混沌动力学特征.混沌特征的判定为深入分析汇率序列,以及进一步的预测和风险控制提供了重要的理论依据.

引用

页码：118 / 122

页数：5

共 6 条

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