大维AR(1)模型样本协方差阵的极限谱密度

被引：5

作者：

胡江

胡果荣

史晓磊

机构：

[1] 东北师范大学数学与统计学院

来源：

关键词：

随机矩阵; AR(1); 极限谱密度;

D O I：

10.16163/j.cnki.22-1123/n.2010.02.001

中图分类号：

O211.4 [极限理论];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

令Xn=(Xjk)1≤j≤p,1≤k≤n,X1,…,Xn是Xn的n个相互独立的列向量,并且Xk=(X1k,X2k,…,Xnk)′服从AR(1)模型,具体给出了当p→∞,n→∞,且p/n→y时,样本协方差阵Sn=1/n∑nk=1XkX′k的极限谱密度.

引用

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