长寿风险的识别与量化研究:来自中国的数据

被引：9

作者：

李志生

吕勇斌

刘恒甲

机构：

[1] 中南财经政法大学金融学院

来源：

统计与决策 | 2011年 / 16期

基金：

教育部留学回国人员科研启动基金;

关键词：

长寿风险; 财富演化函数; 长寿风险度量模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.16.008

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

长寿风险是退休计划中易被低估的风险因素,这类风险因人类寿命的不断延长而快速增大。文章对长寿风险相关研究进行了综述,分析了长寿风险的两个重要来源和影响因素,提出了一个以死亡率和财富短缺概率为参数的长寿风险量化模型。文章最后展示了特定参数设置下的计算结果,讨论了不同参数设置下中国人口的长寿风险特征。

引用

页码：72 / 74

页数：3

共 3 条

[1] Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析 [J].

李志生 ;

刘恒甲 .

中国人口科学, 2010, (03) :46-56+111

[2]

Bootstrapping the Poisson log-bilinear model for mortality forecasting[J] . Natacha Brouhns,Michel Denuit,Ingrid Van Keilegom.Scandinavian Actuarial Journal . 2005 (3)

[3]

The Lee-Carter Method for Forecasting Mortality, with Various Extensions and Applications[J] . Ronald Lee.North American Actuarial Journal . 2000 (1)

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