银行资产负债管理的二阶段模型及其优化

被引：7

作者：

庄新田

黄小原

机构：

[1] 东北大学工商管理学院,东北大学工商管理学院辽宁沈阳,辽宁沈阳

来源：

东北大学学报 | 2001年 / 06期

关键词：

资产负债管理; 信贷风险; 生存函数; 信用等级; 风险识别; 信贷风险度; 二阶段优化; 仿真;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

根据国内银行资产负债管理的实际情况 ,提出了一种新的银行资产负债管理模型 ,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型·第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束 ,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构·第二阶段提出基于生存函数及资产结构为约束的信贷风险控制模型 ,运用目前信贷风险的主要识别方法 ,即贷款风险度对指数分布参数进行估计 ,改进寿命分布函数只与时间变量有关的局限性 ,并给出仿真计算案例

引用

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