基于未来DEA效率的贷款定价模型

被引：10

作者：

迟国泰 ^{[1
]}

隋聪 ^{[2
]}

机构：

[1] 大连理工大学工商管理学院

[2] 东北财经大学金融学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2011年 / 31卷 / 01期

关键词：

贷款定价; 未来DEA效率; Malmquist指数; DEA;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.5 [信贷];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.

引用

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页数：10

共 15 条

[1] 贷款定价的信用风险成本的计量方法 [J].