中国证券投资基金市场波动特征实证研究

被引：20

作者：

郭晓亭

机构：

[1] 中国社会科学院金融研究所博士后流动站

来源：

中国管理科学 | 2006年 / 01期

关键词：

证券投资基金; 市场波动; ARCH类模型;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2006.01.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据不同类型的ARCH类模型的特点及其所刻画的市场波动特征,本文对中国证券投资基金市场波动的聚集性进行检验,分别运用EGARCH和TGARCH模型对证券投资基金波动的非对称性和杠杆效应进行实证研究,运用EGARCH-M模型对证券投资基金波动的风险溢价效应进行实证分析,运用改进的EGARCH模型对证券投资基金波动与信息的关系进行实证研究,并对实证结果进行分析。

引用

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