金融因素与中国粮食价格波动的实证研究

被引：13

作者：

谷秀娟

段瑞君

汪来喜

机构：

[1] 河南工业大学经贸学院

来源：

经济经纬 | 2013年 / 01期

关键词：

粮食价格; EARCH模型; VEC模型;

D O I：

10.15931/j.cnki.1006-1096.2013.01.024

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832 [中国金融、银行]; F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

本文使用VEC模型和EARCH模型,实证研究了金融因素与粮食批发价格指数之间的关系。通过传导分析,我们发现汇率、货币供应量M2和外汇储备在短期和长期表现出不同传导路径。根据风险分析显示,在汇率、货币供应量M2和外汇储备三个金融风险因素中,汇率变动对粮价的影响最为显著,同时,根据信息冲击曲线,说明金融因素具有使粮食价格波动加大的非对称效应。

引用

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页数：5

共 5 条

[1] 简述建国以来粮食安全思想研究 [J].