基于金融压力指数的金融系统性风险测度及影响因素

被引：17

作者：

胡宗义 ^{[1
]}

刘砚伊 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学金融与统计学院

[2] 湖南大学数学与计量经济学院

来源：

财经理论与实践 | 2017年 / 38卷 / 04期

关键词：

金融压力指数; 金融系统性风险; CRITIC赋权; 风险测度; 影响因素;

D O I：

10.16339/j.cnki.hdxbcjb.2017.04.005

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

基于CRITIC赋权法构建中国金融压力指数,以此衡量中国金融系统性风险,并对其影响因素进行分析。研究结果显示:样本期间内,中国金融压力指数呈阶段性变化特征,其中2007—2010年是中国金融压力指数最大时期。国内生产总值指数对中国金融压力指数产生负影响,抑制中国金融压力指数上升;银行信贷余额、信贷膨胀率等其它变量对中国金融压力指数产生显著正影响,促使中国金融压力指数的上升。

引用

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共 13 条

[1] 金融压力对中国宏观经济的影响分析 [J].