极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析

被引：16

作者：

马玉林

陈伟忠

施红俊

机构：

[1] 同济大学现代金融研究所

[2] 同济大学现代金融研究所上海

[3] 上海

来源：

关键词：

极值理论; 风险价值; 广义帕累托分布; 超限分布; 偏离率;

D O I：

10.16620/j.cnki.jrjy.2003.06.010

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

通过利用极值理论(EVT)计算风险价值(VaR)的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用沪深指数日收益率进行的实证研究表明,在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有更高的准确性。

引用

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