我国消费者价格指数长记忆性研究

被引：5

作者：

钟正生 ^{[1
]}

高伟 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国人民银行营业管理部

[2] 中央财经大学经济学院

来源：

财贸经济 | 2009年 / 07期

关键词：

消费者价格指数; 长记忆性; ARFIMA模型;

D O I：

10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2009.07.020

中图分类号：

F222.33 [国民经济计算体系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020208 ; 0714 ; 020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文采用GPH半参数和修正重标极差分析法考察了1997年1月—2009年1月期间我国消费者价格指数的时序特征,结果表明,我国消费者价格指数序列存在明显的长记忆特征,即是分数阶差分平稳的。这就意味着,通常根据单位根检验结果假定消费者价格指数序列是一阶平稳的,会存在过度差分问题,导致时间序列长期特征的扭曲或丢失。进一步地,本文以消费者价格指数的分数阶差分序列为基础建立ARFIMA模型并进行了短期预测。

引用

页码：127 / 133

页数：7

共 8 条

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