面板数据分位数回归模型的工具变量估计

被引：2

作者：

邹灵

吴东晟

杨宜平

机构：

[1] 重庆工商大学数学与统计学院经济社会应用统计重庆市重点实验室

来源：

关键词：

面板数据; 分位数回归; 工具变量; 渐近正态;

D O I：

10.13642/j.cnki.42-1184/o1.2019.04.070

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

针对含有内生变量的面板数据回归模型,提出基于工具变量的分位数回归估计方法.首先,通过引入工具变量解决协变量的内生性问题,然后利用分位数回归的方法对回归系数进行估计.在一些正则条件下,证明所提出估计的大样本性质,通过模拟研究证实该方法的有限样本性质.

引用

页码：930 / 934

页数：5

共 6 条

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