基金分离下中国股市交易量模型的实证研究

被引：8

作者：

吴如海

宋逢明

机构：

[1] 清华大学经济管理学院!北京,清华大学经济管理学院!北京

来源：

关键词：

基金分离; 主成分分析; 交易量; 换手率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

交易量是市场投资者交易的直接产物 ,包含了市场和投资者投资行为的众多特性 ,因此逐渐成为金融实务界和理论界关注的热点 .本文从经典的基金分离假设出发 ,讨论了交易量的理论模型 .通过主成分分析的方法 ,检验了中国股市的交易量模型 ,并进一步分析了交易量变化的基本特性

引用

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