金融市场风险测量模型——VaR附视频

被引：167

作者：

王春峰

万海晖

张维

机构：

[1] 天津大学管理学院天津大学金融工程研究中心!天津

来源：

关键词：

市场风险; 风险测量; VaR; 压力实验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的适用范围 ;最后就 Va R中存在的问题和发展方向进行了讨论

引用

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