基于遗传算法的基金绩效综合评价研究

被引：9

作者：

倪苏云

攀登

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院,上海交通大学管理学院上海,上海,上海

来源：

系统工程 | 2003年 / 02期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

证券投资基金; 综合评价; 流动性; 遗传算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从基金的盈利能力、组合资产的流动性、经理的投资能力、二级市场 (针对封闭式基金 )的表现等几个方面设计基金绩效综合评价体系 ,弥补已有研究大多只侧重于基金风险调整收益一个方面的不足。然后 ,利用遗传算法来求解非线性的基金综合评价目标规划模型 ,并给出 2 9只样本基金在评价期内各分指标的最优权重、综合评分和排序。

引用

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[1] 证券投资基金评价方法探讨 [J].