我国货币政策汇率传导机制有效性的实证研究

被引：7

作者：

高山 ^{[1
]}

崔彦宗 ^{[2
]}

单卓 ^{[1
]}

王家庆 ^{[1
]}

机构：

[1] 北京工商大学经济学院

[2] 中国工商银行北京市分行马家堡支行

来源：

金融理论与实践 | 2011年 / 05期

关键词：

货币政策传导机制; 汇率传导渠道; 有效性; 协整检验; VAR模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F822.0 [方针政策及其阐述]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020101 ; 020203 ; 020204 ; 1201 ;

摘要：

本文应用当代主流的计量经济学的研究方法,通过对2002年以来相关的经济金融月度数据的实证分析,探究了我国货币政策传导渠道之汇率传导渠道的运作机制以及传导效果。写作本文的目的于对汇率传导渠道的有效性得出一个基本判断,并在此基础上深入分析,提出要不断完善我国货币政策传导的微观金融环境,进一步推动我国的金融市场建设和金融体制改革。

引用

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