Archimedean Copula函数的参数估计

被引：23

作者：

杜江

陈希镇

于波

机构：

[1] 温州大学数学与信息科学学院

来源：

科学技术与工程 | 2009年 / 9卷 / 03期

关键词：

Copula函数; 可交换分布函数; Kendall′τ;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224-39 [电子计算机的应用];

学科分类号：

摘要：

给出Archimedean Copula函数中参数的一种新的估计方法。通过计算机模拟,把此方法与Genest和Rivest的非参数法进行了比较,得出新方法能更有效的估计Archimedean Copula函数中的参数。最后用新方法和Genest和Rivest的非参数法对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,分析结果表明新方法更有效。

引用

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