逆周期资本监管与金融稳定

被引：3

作者：

陈守东 ^{[1
]}

张丁育 ^{[2
]}

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心暨商学院

[2] 吉林大学商学院

来源：

吉林大学社会科学学报 | 2016年 / 56卷 / 03期

关键词：

逆周期资本监管; 巴塞尔协议Ⅲ; 金融稳定; LT-TVP-VAR模型;

D O I：

10.15939/j.jujsse.2016.03.005

中图分类号：

F831.1 [银行制度];

学科分类号：

摘要：

《巴塞尔协议Ⅲ》规定了商业银行逆周期监管资本的提取,鼓励银行在经济环境好的时候增加资本储备,以限制金融系统的顺周期性及抑制银行危机的扩散。通过LT-TVP-VAR模型分析2005年第1季度至2015年第1季度期间逆周期监管资本对金融稳定的影响作用,并比较逆周期资本监管实施前后监管资本对金融稳定的影响。研究结果表明,在整个样本期间时变的监管资本对金融稳定的总体影响为负向,但2013年实施逆周期资本监管后该消极影响减弱,说明逆周期资本监管机制有助于保持金融稳定。

引用

页码：48 / 57

页数：10

共 13 条

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