线性回归模型参数变点的在线监测

被引：14

作者：

陈占寿 ^{[1
]}

田铮 ^{[1
,2
]}

丁明涛 ^{[1
]}

机构：

[1] 西北工业大学应用数学系

[2] 中国科学院遥感研究院国家遥感科学重点实验室

来源：

系统工程理论与实践 | 2010年 / 30卷 / 06期

关键词：

线性回归模型; 变点监测; 窗宽; 平均运行长度;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

摘要：

在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义.通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例,进一步说明了该方法的有效性.

引用

页码：1047 / 1054

页数：8

共 4 条

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