银行风险传染随机模型研究

被引：13

作者：

李守伟 ^{[1
]}

何建敏 ^{[1
]}

龚晨 ^{[2
]}

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

[2] 东南大学信息科学与工程学院

来源：

统计与信息论坛 | 2010年 / 25卷 / 12期

关键词：

银行风险; 传染率; 关联度; 治理率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.2 [金融、银行体制]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

借鉴生物学中传染病模型,建立了银行风险传染的随机模型。描述了银行风险在银行系统中的传染过程,分析了受传染银行的数目变化规律以及银行风险传染率、银行间的关联度和银行风险治理率对银行风险传染的影响。分析结果表明:通过降低传染率、降低关联度或增加治理率都可以控制银行风险的传染,并且降低银行间的关联度比增加治理率对控制银行风险传染的效果更好。

引用

页码：26 / 30

页数：5

共 10 条

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