我国股市波动的ARCH类模型分析

被引：6

作者：

温素彬

机构：

[1] 淮海工学院经济管理系江苏连云港

来源：

淮海工学院学报(自然科学版) | 2002年 / 02期

关键词：

股市波动; ARCH模型; GARCH模型; TARCH模型; EGARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。 ARCH类模型可以成功地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指数的统计描述 ,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差特征 ,并表现出非正态性。利用 ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合 ,结果表明 ,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效果

引用

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