内生初始假定下动态空间固定效应模型的拟极大似然估计

被引：6
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作者：
郭鹏辉
机构：
[1] 厦门大学经济学院
来源：
统计研究 | 2011年 / 28卷 / 10期
关键词：
动态; 空间计量; 拟极大似然; 收敛性;
D O I：
10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.10.015
中图分类号：
O212.1 [一般数理统计];
学科分类号：
摘要：
本文提出了基于初始值为内生确定下的动态空间固定效应模型,综合考虑了可直接观测和不可直接观测或无法观测的空间效应;推导了模型参数拟极大似然估计量具有的渐近性质及其渐近分布。对参数估计量性质的模拟检验结果表明,似然估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善,且其改善程度对时间维度变化较对空间维度变化更为敏感,在空间单元限定情形下有效增加时间维度可以显著改善估计量性质。中国省域经济收敛性的实证案例分析结果显示,本文构建的综合考虑双重空间结构的空间计量模型具有适用性和合理性。
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