我国煤炭价格变动模型实证研究

被引：31

作者：

邹绍辉

张金锁

机构：

[1] 西安科技大学管理学院

来源：

煤炭学报 | 2010年 / 35卷 / 03期

关键词：

煤炭价格; Monte-Carlo检验; 几何布朗运动; 跳跃-扩散过程;

D O I：

10.13225/j.cnki.jccs.2010.03.039

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F764.1 [燃料工业产品];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和Monte-Carlo检验方法对煤炭价格变动模型进行了实证研究。研究结果表明:在正常情况下,几何布朗运动能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程;当存在突发事件时,风险中性跳跃-扩散模型能较好地拟合我国煤炭价格的变动过程。

引用

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