隐含违约风险的银行贷款定价研究评述

被引：1

作者：

金雪军

毛捷

机构：

[1] 浙江大学经济学院

来源：

浙江大学学报(人文社会科学版) | 2008年 / 02期

基金：

国家软科学研究计划;

关键词：

不确定性; 内生违约风险; 外生违约风险; 银行贷款定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

银行贷款定价是一项复杂的金融工程,通过研究其中的违约风险与贷款定价的内在关联、贷款定价中违约风险的理论刻画、违约风险与贷款定价的实证分析等问题发现:违约风险通过降低信贷市场效率和信贷合同价值影响银行贷款定价决策;贷款定价的理论研究更宜采用内生违约风险,而不是对违约风险作外生刻画;由于缺乏数据,违约风险和贷款定价的经验研究欠缺。

引用

页码：161 / 171

页数：11

共 18 条

[1] 基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究 [J].