面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正

被引：5

作者：

赵梦楠

周德群

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2008年 / 06期

关键词：

面板数据; Hadri检验; LM统计量;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2008.06.002

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。

引用

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