基于联合定价模型的奖惩因子的扩展与比较

被引：9

作者：

谢远涛 ^{[1
]}

李政宵 ^{[2
]}

机构：

[1] 对外经济贸易大学保险学院

[2] 中国人民大学统计学院

来源：

统计与信息论坛 | 2015年 / 06期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

联合定价模型; 重复奖惩; 奖惩因子; 收缩估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F840.3 [保险组织和管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

信度模型是经验费率厘定的主要方法,其缺陷在于隐含的正态分布假设并不适用于索赔次数,同时也无法分析费率因子对预期保费的影响。若将信度模型与广义线性混合模型相结合,同时考虑保单已知的风险特征信息和潜在的个体风险特征信息,将正态分布假设推广到泊松分布,放宽随机效应假设,即可构建一种扩展的联合定价模型。扩展的联合定价模型不仅能解决定价过程中风险信息重叠的问题,其预测值还具有类似信度模型"收缩估计"的性质。对一组保单索赔次数数据的研究发现,扩展的联合定价模型(泊松-伽马模型)对索赔次数的拟合更加合理,解决了奖惩因子的"过度奖惩"的问题,有效改进了预测结果。

引用

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页数：7

共 7 条

[1] 基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定 [J].