原油期货市场的价格发现功能——基于信息份额模型的分析

被引：13

作者：

王群勇

张晓峒

机构：

[1] 南开大学国际经济研究所

[2] 南开大学国际经济研究所天津

[3] 天津

来源：

关键词：

原油期货市场; 价格发现; 信息份额模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.12.031

中图分类号：

F416.22 [石油、天然气工业];

学科分类号：

020205 ; 0202 ;

摘要：

近些年来石油价格的上涨对中国和世界经济产生了重大而深远的影响,在期货市场上可以通过套期保值在一定程度上避免这种价格风险,可以利用期货市场的价格发现功能对石油价格进行预测。本文利用向量误差修正模型分析了原油期货市场对原油价格的发现功能。

引用

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