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股市投资收益与风险直接关系的定量研究
被引：7
作者：
闫冀楠
张维
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
ARCH－M模型族,上海股市投资收益,投资风险,遗传算法;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 ;
摘要：
科学地定量探测投资收益与投资风险是否具有正比关系，理论和实践上都具有重大意义，而ＡＲＣＨ－Ｍ族正是解决该问题的最佳工具．针对ＡＲＣＨ－Ｍ传统估计方法的不足提出了遗传算法（ＧＡ）的改进，并系统实证估计了上海股市的各种ＡＲＣＨ－Ｍ模型，科学验证了在以周为时间刻度下上海股市中投资收益与投资风险之间确实存在正比关系，同时证明了在此范畴内投资风险的最佳测度是投资收益的标准差而非方差，从而精确捕捉到了投资收益与投资风险之间的这种正比数量关系
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