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- [1] External shocks, U.S. monetary policy and macroeconomic fluctuations in emerging markets[J] . Journal of Monetary Economics . 2007 (8)
美国量化宽松货币政策对中国宏观金融风险的冲击
被引：22
|作者：
盛夏
机构：
[1] 武汉大学经济与管理学院
来源：
关键词：
量化宽松政策;
CCA;
SVAR;
D O I：
10.19744/j.cnki.11-1235/f.2013.04.017
中图分类号：
F827.12 [];
F832 [中国金融、银行];
学科分类号：
摘要：
次贷危机后,美国持续实施的量化宽松货币政策对我国宏观经济及宏观金融风险造成了不小的冲击,本文结合结构向量自回归模型(SVAR)和或有权益分析方法(CCA)试图对其影响进行量化研究。模型引入宏观金融风险指标和宏观经济指标,选用2007～2010年的季度数据进行实证。研究结果说明美国量化宽松政策对我国不同部门风险冲击不一,对公共部门冲击的时滞较短,其金融脆弱性明显升高,对金融部门和企业部门冲击的时滞较长,短期影响大于长期影响。
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