我国商业银行信贷风险与宏观经济不确定性关系实证研究

被引：11

作者：

梁洪波 ^{[1
]}

刘远亮 ^{[2
]}

机构：

[1] 对外经济贸易大学金融学院

[2] 华夏银行博士后工作站

来源：

金融理论与实践 | 2012年 / 03期

关键词：

商业银行; 宏观经济不确定性; 信贷风险; 面板数据; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.4 [信贷]; F124 [经济建设和发展];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ; 0201 ; 020105 ;

摘要：

研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度。结果表明当宏观经济不确定性增加时,不良贷款率显著上升,银行将收缩信贷供给,信贷风险显著增加。

引用

页码：81 / 84

页数：4

共 7 条

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