个人住房贷款违约预测与利率政策模拟

被引：18

作者：

方匡南 ^{[1
]}

吴见彬 ^{[2
]}

机构：

[1] 厦门大学经济学院统计系

[2] 比利时鲁汶大学

来源：

统计研究 | 2013年 / 30卷 / 10期

关键词：

个人住房贷款; 违约预测; 利率政策模拟;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2013.10.008

中图分类号：

F832.479 [个人信贷];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响。实证研究发现已偿还比例、利率、贷款收入比、额度等是贷款违约最重要的影响因素,并且RF方法的预测准确率明显高于logistic模型等其他方法。此外,本文还研究了利率调整对贷款违约的影响,发现利率对违约率的影响是负方向的,且呈不对称性和非线性。

引用

页码：54 / 60

页数：7

共 14 条

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