金融危机下全球股指网络特性分析

被引：2
作者：
刘惟枞
张巍
机构：
[1] 中央财经大学信息学院
来源：
山东财政学院学报 | 2014年 / 03期
关键词：
股票市场; 复杂网络; 金融危机; 股票网络; 动态分析;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ; 020204 ;
摘要：
将全球股票市场作为实证研究对象,以2008年金融危机为背景,选取了全球各地具有代表性的51只股指作为研究样本,采用滑动窗口法动态地解析了金融危机下全球股指的网络演化。实证结果表明,整个金融危机过程中股市网络具备小世界性而不具备无标度性。网络结构动态性、协同性的强弱随金融危机的进程而变。同时地域经济发展的不均衡性,导致不同股指在金融危机中的影响力和受影响程度具有差异性。尽管没有可以切断金融危机传播的节点,但通过控制某些节点可以影响金融危机的传播。
引用
收藏
页码：11 / 17
页数：7
相关论文
共 12 条
[1]  
Frankfurt Artificial Stock Market: a microscopic stock market model with heterogeneous interacting agents in small-world communication networks[J] . Oliver Hein,Michael Schwind,Markus Spiwoks. &nbspJournal of Economic Interaction and Coordination . 2008 (1)
[2]  
A COMPLEX NETWORK PERSPECTIVE OF WORLD STOCK MARKETS: SYNCHRONIZATION AND VOLATILITY. XIAO FAN LIU,CHI K. TSE. International Journal of Bifurcation and Chaos . 2012
[3]  
A Network Value Theory of a Market and Puzzles. SNIGAROFF R,WROBLEWSKI D. Financial Analysts Journal . 2011
[4]   基于复杂网络的中小企业板股市网络特性分析 [J].
马兴福 ;
王红 ;
李园园 .
计算机技术与发展, 2012, 22 (04) :172-174+178
[5]  
应用复杂网络研究板块内股票的强相关性[J]. 兰旺森,赵国浩.  中山大学学报(自然科学版). 2010(S1)
[6]  
Dynamic Evolution of Financial Network and Its Relation to Economic Crises. GAO Y CH,WEI Z W,WANG B H. International Journal of Modern Physics . 2013
[7]   金融危机下股市网络的结构特性研究 [J].
李耀华 ;
姚洪兴 .
成都信息工程学院学报, 2010, 25 (01) :107-111
[8]   基于复杂网络理论的证券市场网抗毁性分析 [J].
陈辉煌 ;
高岩 .
金融理论与实践, 2008, (06) :86-89
[9]   上海证券市场的复杂网络特性分析 [J].
庄新田 ;
闵志锋 ;
陈师阳 .
东北大学学报(自然科学版), 2007, (07) :1053-1056
[10]  
金融危机下证券网络的复杂性特征研究[D]. 徐晓萍.华东师范大学 2010
12