信用担保的两阶段定价模型

被引：18

作者：

陈富权

沈思玮

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院上海,上海

来源：

关键词：

信用; 担保; 期权; 两阶段;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下,采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据此,提出了两阶段担保模型,并给出其理论定价及计算实例。

引用

页码：127 / 130

页数：4