Martingale Characterization of Polya Processes and Sequences

被引：1
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作者：
Nekrutkin, V. V.
机构：
来源：
VESTNIK ST PETERSBURG UNIVERSITY-MATHEMATICS | 2007年 / 40卷 / 03期
基金：
俄罗斯基础研究基金会;
关键词：
D O I：
10.3103/S1063454107030119
中图分类号：
O1 [数学];
学科分类号：
0701 ; 070101 ;
摘要：
It is proved that a mixed Poisson process xi(t) is a Polya process if and only if there exists a nondegenerate linear transform xi(t) bar right arrow eta(t) = a(t)xi(t) + b(t) such that eta(t) is a martingale. A similar result is valid for Polya sequences.
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